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汽车行业2020年中期策略:相信均值回归的力量-广发证券

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资产夏普比率的均值 回归特性可以帮助我们对欧美资产的投资性价比进行分析和预测。 3 金工研究 欧美市场股债商三类资产的夏普比率具备均值回归特性 均值回归是金融学中的重要概念,指当资产价格偏离价值中枢,会以较高的概率向价值中 枢的方向回复,也正因此股市长期回报率相对比较稳定。 ,也即具有均值回归 的特征。 ,也可以发现以下结论: 1、 当指数夏普比偏离均值时,会有较大概率向回归均值的方向运动,从定性角度进一步验 证欧美股指夏普比存在均值回归特征。 6 金工研究 图表8: 大宗商品市场部分指标的夏普比率序列图 资料来源:Wind,华泰研究 可以发现,图中指数的夏普比序列在偏离均值幅度较大时,会向回归均值的方向运动,具 有较强的均值回归特征
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